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【EA検証】YourPilot|運用の水先案内をしてもらいましょう

フォワードテスト稼働期間が2年10ヶ月
という長期でありながらも、
購入者さんのリアル口座EA稼働率が100%
という驚異的なEAが今回紹介する
YourPilot
です。

 

2022年2月初旬時点で購入者さんが5名
というのも、これまた驚異的です。
バックテスト結果、フォワード結果からして、
もっと注目されていても良いはずだと思うので、
ホント不思議です。

 

本記事をご覧いただき、少しでも多くのEA運用者
さんにYourPilotを知っていただければ幸いです。

 

YourPilotの概要

では、順にYourPilotについて紐解いていきましょう。

 

 

◆EA概要
取引通貨ペア:USDJPY
時間足:M5
取引スタイル:スキャルピング、デイトレード
最大ポジション数:5(1から5に任意設定可能)
ストップロス:数値設定は無し
テイクプロフィット:14pips(任意設定は不可)
両建て:なし

 

◆ロジック
まずは商品ページからの引用です。
『基本的には突発的な動きに対して、長期的視点では
順張りを行うというEAですが、前提条件として、大きな動きが
おこる環境というものがあります。
それは板の薄い日付だったり、時間帯だったり、大きな事件
だったりします。
そのうち、板の薄さや、時間帯などは比較的読みやすく、
そういったパラメーターを予測のベースとしています。』

 

大きな動きと言うならば、個人的認識としては日本時間
よりは欧州時間なりNY時間ですかね。
日本時間は、デイトレでは長く(大きく)動くという傾向は
無いと見ています。

 

・利益確定
14pipsでの利益確定となっています。
EA設定項目には設定されていないので、任意設定を
することはできません。

 

・損切り
一般的なpips設定での損切りはしないとされています。
別パラメータでの損切りとなっています。

 

バックテストの結果を見ていると、
1ポジ目が含み損となった場合、追加のポジションを持つ
ようになっています。

 

YourPilotでは、追加のポジションを持った場合でも、同時に
全ポジションを決済するというわけではなく、最初のポジションを
決済する場合に追加ポジションで残っているものと同時決済
というようなロジックになっているように見えます。

 

商品ページの説明を引用すると、
『損きりに関してはpips単位での損きりは行っておらず、
別パラメーターでの損きりとなります。
なぜなら、一般的なpipsでの損きりは、その価格に到達
したら損きりということなので、必然エントリから損きりまでの
期間でもっとも悪い瞬間に損きりをすることになります。
そのため当EAでは「最大限そういった損きりをしないで済む」
ように別パラーメーターでいくつかの損切りを設置する設計
となっています。』
となっています。

 

下図は、筆者が実行したバックテストのチャートです。
複数のポジションを持った場合、追加ポジションは
独立して決済されているのが分かります。
また、最初のポジションが決済されるタイミングで
残ったポジションと同時に決済されています。

 

YourPilot_バックテスト_チャート

 

 

次に、EA設定項目について確認しましょう。
シンプルな設定項目となっていますね。

 

YourPilot_EA設定項目

YourPilotのバックテスト結果

YourPilotのバックテスト結果を確認しましょう。

 

まずは、商品ページに掲載されている開発者さんによる
バックテスト結果です。

 

YourPilot_バックテスト_開発者さん実行

 

 

次に、同じくゴゴジャン殿にて実行したバックテスト結果です。

 

YourPilot_バックテスト_ゴゴジャン実行

 

ま、使っているヒストリカルデータが異なるので、バックテスト期間が
異なるだけでは無い結果の違いがありますが、そういうものだとして
見るしかないですね、数値に関しては。

 

ただ、ポジションのコントロールについてはトレード履歴を確認して
把握することができるので、幅広くテスト結果を確認しておくと、
幅広い状況を網羅できるので良いと考えています。

 

ここでは、開発者さんのバックテスト結果をQuantAnalyzerにて
数値の傾向を確認しましょう。

 

 

YourPilot_バックテスト_開発者さん_QuantAnalyzer_1

 

左側の列が年を示しており、その年の純損益、プロフィットファクター、
トレード回数、勝率を示しています。
勝率100%というのはビックリですが、後ほど掲載するゴゴジャン殿実行の
バックテスト結果でも96%となっているので、どちらにせよ高勝率
あったようです。

 

それと、年毎の集計でキッチリと利益を計上していることが素晴らしいですね。
1年全てを稼働していない年を含むものの、10年のうち年間で利益を
計上できなかったのが2回、その2回も他の年に計上している利益と
比較すると相対的に小さな損失であるというのがとても好印象です。

 

 

YourPilot_バックテスト_開発者さん_QuantAnalyzer_2

 

年毎の損益を棒グラフにしてものです。
数値で見るよりも、傾向がわかりやすいですね。

 

 

YourPilot_バックテスト_開発者さん_QuantAnalyzer_3

 

曜日毎の損益を見てみると、週初から週末にかけて段々好調な
結果となる傾向があるようです。

 

 

YourPilot_バックテスト_開発者さん_QuantAnalyzer_4

 

曜日毎の利益と損失を確認してみると、週末に向けて損失が
小さくなり、利益が大きくなるという傾向があるように見えます。

 

 

YourPilot_バックテスト_開発者さん_QuantAnalyzer_5

 

ポジション保有時間と利益、損失の関係を見たものです。
利益となる場合の利益pipsとポジション保有時間が狭い範囲に
集中しているのに対して、損失となる場合にはその範囲が
広く分散している傾向がありますね。

 

で、ユーザー目線で言うならば、ポジション保有時間が長くなると
良い結果につながらない傾向が見て取れるので、そこを改善したら
どんな結果になるのかを見てみたいですね。

 

その場合、単純にポジション保有時間でバッサリと決済するのは、
それはそれで問題なので、撤退する場合のロジックを検討したい
というのが開発者目線です。
ただ、こういう結果になった場合の改善は難しいんですよね〜。
二律背反です・・・。

 

グラフを見た結果からだけでシンプルに考えると、例えば
ポジション保有時間が12時間となった時点で決裁してしまう、
ということが最初の案として浮上します。

 

その場合、保有時間が長くなったけど利益で撤退できた場合、
結果的に損失だけど含み損が小さくなった状態で撤退できた場合、
というのをバッサリと無しにしてしまうことになるので、
それが結果にどうつながるのか、というのと、再現性という点で
どうなんだ、というようなこともあったりして、単にバックテスト結果が
改善したから良いというものでも無いというのが、これまた難しい。

 

 

次に、いくつかのグラフをゴゴジャン殿実行のバックテストでも見て
みましょう。

 

 

YourPilot_バックテスト_ゴゴジャン殿_QuantAnalyzer_1

 

上図が年毎の損益です。
ゴゴジャン実行のバックテストにおいても、堅調に毎年のように利益を
稼ぎ出してくれています。

 

ただし・・・。
2007年には大きな損失を被っています。
毎年の利益額と比較しても、大きな損失ですね。
この年は、通常よりも桁一つ大きい損失を複数ポジション保有した
時に被るということが複数回あったという結果になっています。
で、そのような結果になるのがロジック的に正常なのかというのが
気になるところではあります。
これは、開発者目線でもユーザー目線でも氣になります。
(バックテスト上のアヤで発生しているのか、リアル環境での
発生しうる可能性があるのか)

 

 

YourPilot_バックテスト_ゴゴジャン殿_QuantAnalyzer_3

 

保有時間と損益の関係を見ると、明らかに損失額が
大きいことが何度かあります。
目立つのは6回ほどですね。

 

さすがに、ここまで利益と損失のバランスがおかしなことに
なるのは、詳細を確認したいところです。
バックテスト上の問題だというならユーザーとしては問題ないですが、
(リアル環境では発生しないなら問題ない、という意味)
開発者からすると、EAに対する評価を不当に下げるものなので、
対応をして欲しいということになります。

 

が、どのような環境でバックテストをしたのか分からないので、
開発者からすると、ロジック的にそんなことにはならない!!
と表明するくらいですかね・・・。
もちろん、そう言い切れる材料を出さないといけないですが。

YourPilotのフォワードテスト結果

ゴゴジャンの商品ページにて掲載されている
フォワードテスト結果を見てみましょう。

 

YourPilot_フォワードテスト_1

 

稼働開始は2019年2月末で、実際にポジション持ったのは3月です。

 

2022年2月10日にWEBページのキャプチャをとりました。
稼働期間が約3年ということになりますね。

 

ロットサイズ設定を0.1にしてあり、複数ポジションを持つ場合には
0.1→0.2→0.4というようなサイズのポジションを保有することに
なっています。

 

そういう設定で収益が約5万8千円ということになっています。
プロフィットファクター:6.24
勝率:88.81%
最大ポジション数:3
などという結果を残しています。

 

トレード回数が表には無いのですが、それも知りたいですよね〜。

 

 

YourPilot_フォワードテスト_2

 

概ね右肩上がりの収益曲線となっており、安心して運用できそうな
印象を個人的に持ちます。
確認した範囲では、最大で約9千円の含み損が発生しています。

 

 

以下に年毎に分けて月毎集計の損益グラフを掲載します。
月毎の集計で2019年に2回だけマイナスになっていますが、
それ以外はすべて利益を計上しているというのが安定性を
示しており、素晴らしいですね〜。

 

・2019年
YourPilot_フォワードテスト_2019年

 

 

・2020年
YourPilot_フォワードテスト_2020年

 

 

・2021年
YourPilot_フォワードテスト_2021年

 

 

・2022年
YourPilot_フォワードテスト_2022年

まとめと今後

バックテスト、フォワードともに、集計した数値で判断すると
良い結果を出していると判断しています。

 

詳しく確認したいのが、ゴゴジャン殿が実行したバックテスト
にて大きな損失を出している状況についてです。

 

ゴゴジャン殿の場合、Tick Data Suiteという環境にて
バックテストを実行しています。
ゴゴジャンのサイトにて説明されています

 

バックテスト環境が異なれば、結果が異なるのは当然で、
集計された数値が異なること自体は氣にしません。
(ヒストリカルデータやスプレッドが異なれば結果も異なる)

 

が、ポジションをどのようにコントロールしているのかというのを
把握する、という機会にはなるので、取引履歴は参考に
なります。

 

そして、リアル環境ではどのような結果になるのかを
想定できる材料を得たいですね。

 

今回で言うならば、
・ゴゴジャン殿実行のバックテストにある極端なドローダウンが
発生する可能性がリアル環境であるのか
ということを懸念しています。

 

単にヒストリカルデータの違いだけだというなら、そういった
値動きが将来発生すればトレードにおいても発生する
ことになります。

 

そのへんも踏まえて、EAの設定をした場合にどのような
結果が想定できるのか、というところでリアル口座での
稼働を検討することにします。

 

ゴゴジャン殿のバックテスト上で発生するたけどいうなら、
ケアしなくて済むのですが。

 

 

ちなみに、YourPilot購入者さんのうちどれくらいの方が
リアル口座で稼働しているか、というのをゴゴジャンのWEBで
掲載されています。

 

YourPilot_リアル口座EA稼働率

 

ホント不思議なのが、これだけフォワードで安定して良い結果を
残しているのに、購入者さんが少ないことです。

 

とはいえ、リアル口座の稼働率が高いのが驚異的です。
それぞれの購入者さんがどれくらいの期間をリアル口座で
稼働しているのかは分かりませんが、驚異的なことだと
捉えています。

 

DrKoalaさんのEAは、多くがリアル口座稼働率が高いのですが、
購入数が少ないので、もったいないな〜というのが個人的感想です。

 

 

どんなEAなのか、どんなバックテスト結果なのか、フォワード結果なのか、
ぜひともご自身の眼で確認してみて下さい。

 

◆YourPilot
1年半の運用で、PF6.4!! シンプルな押し目エントリ+長期視点コントロール =  的確なスキャルピングが売りです。1年半の運用で、PF6.4!! シンプルな押し目エントリ+長期視点コントロール =  的確なスキャルピングが売りです。 | GogoJungle

 

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