EAつくーるでEA御殿を作るぞぉ MT4のEAで安定運用

【EA検証】Swallow|Traders-pro、EABANKかゴゴジャンで購入

つばめ返しで利益を捕獲するSwallowを紹介します。

 

Swallowを稼働させるための選択肢は豊富です。
Traders-proで無料使用
EABANKで無料使用
GogoJungle(ゴゴジャン)で購入

 

無料使用する場合は、海外口座では王道と言える
キャッシュバックサービスによる収入をあきらめる
かわりにEAを無料使用できる、というイメージです。

 

長期間、大きなロットで稼働するという場合には、
EAを購入する方が結果的にお得です。
そして、国内口座で稼働させたいという場合にも、
Swallowを購入して稼働させるということになります。

 

Swallowの場合、まずは無料使用してリアル口座で
検証し、
・長期間にわたって運用できそう
・大きなロットで稼働させる
と判断したならば購入する、というのが賢い選択であると
考えています。

 

管理人は、一時期実施されていた某国内口座の開設キャンペーン
でSwallowを稼働させていたことがあります。

 

今回は、無料使用にて稼働を開始しています。
具体的には、Traders-proを使用しています。
口座はTITAN FXです。

 

では、Swallowのレビューをしていきましょう。

Swallowをレビュー|ツバメ返しで利益をどれくらい捕獲するのか?

EA開発者
ackeypro さん:EABANK
あっきー さん:Traders-pro、GogoJungle
2つの名称が使い分けられています。

 

EA概要
・ADX、CCIを使用し、相場が行き過ぎたところからの戻りを狙う。
・ADXの値から、チャンスであると判断されたときにはロット数を
 増やす機能を実装
 (LotIncreaseで設定)

 

 

通貨ペア:EURUSD

 

使用時間足:H1(1時間足)

 

取引スタイル:デイトレード、スイングトレード

 

最大ポジション数:2

 

最大ストップロス(SL):エントリー価格から1.1%(変更可能)

 

テイクプロフィット(TP):エントリー価格から1.1%(変更可能)

 

両建て:あり

 

その他
SL、TPの設定が、pipsではなく、エントリー価格から変動率[%]で
設定するようになっています。
最近のあっきーさんはこの方式を採用しているので、あっきーさんの
EAは、このような設定になっています。

 

この方式を採用することによるトレード結果への貢献度は不明ですが、
EA作者判断として、有効であると判断されているようです。

バックテスト結果

MT4でバックテストを実行した後、詳細に解析する場合には、
QuantAnalyzerが有名で一般的です。

 

意外と知られていないように見えるのが、myfxbookに
MT4のバックテストレポートファイルをアップロードして
解析するという方法です。

 

ここでは、一般的なQuantAnalyzerを使って見ていきましょう。
EABANKに掲載されているバックテスト結果をQuantAnalyzerで
表示させてものを紹介します。

 

・Overview(概要)
ざっくり言えば、MT4のバックテスト結果レポートと同様の内容に
暦年毎の損益を追加したような表示内容です。

 

Swallow_EABANK_officialBT20050114_20180629_Overview_印付 - コピー

 

 

利益:11453 pips
   $20820.27

 

最大ドローダウン
※Quantanalyzerでのドローダウン表示が正しくなく、
MT4での表示の方がより精確なようです。
MT4での表示:$967.02

 

プロフィットファクター:1.64

 

暦年毎で見ると、毎年利益を獲得していることがわかります。

 

 

・Equity chart(利益曲線)
Swallow_EABANK_officialBT20050114_20180629_Equitychart

 

横軸が時間(年月)、縦軸が利益のグラフです。
下段にドローダウンが描画されています。

 

最大停滞期間(Max stagnation)が313日となっています。
約10ヶ月半ですね。

 

ドローダウンが300-400pipsくらいで収まることが多く、
そのへんを一つの目処としやすい結果であると見て取れます。
このへんの時期はドローダウンが小さくおさまっていた、とか
この時期がドローダウンが大きくなりがちだった、というような
傾向が無いという印象です。

 

バックテスト期間で最大ドローダウンを喫した時(2011年)は、
急激にドローダウンが大きくなっていることが分かります。
ドローダウンの大きさ自体は最大というレベルには至らずとも、
急激にドローダウンが大きくなるということが他にもあるので、
実運用においてもケアしたいところです。

 

ただし、最大ドローダウンとなった時は、
4連敗のあと微益の1勝を挟み再び負けトレードとなったものの、
以降連勝街道ひた走るという結果となってるというのもあり、
○連敗したらLOTサイズ縮小とか稼働を中断するというような
運用ルールは決めにくいと考えています。

 

停滞期間の10ヶ月という期間において、右肩下がりというような
わけではなく、最大ドローダウンを喫した後も着々と利益を
積み上げているというバックテスト結果なので、停止して
様子を見るということをしなくても良いように見えます。
(しない方が良いとも言える)

 

 

以前のバージョン、かつ国内口座での運用ですが、
2017年に数ヶ月ほど稼働させていたことがあります。
(口座開設キャンペーンでいただいたEAです)
当時も、右肩下がりでは無いものの、停滞していたという
記憶があります。

 

今回のバージョンによるバックテスト結果でも、
2017年以降は利益を積み上げるというよりは停滞している
ように見えます。

 

そして、バックテスト結果を信じるならば、いつかその停滞を
脱して、利益積み上げ期間が到来するということを想定できます。

 

バックテスト結果からすると、相場との相性が悪い時期は
稼働一時停止なりロット調整して凌ぐ、というよりは、
最大ドローダウンが稼働開始直後に到来しても良い
ロットサイズでじっくり稼働させていくというスタイルのほうが
合っているEAであるという見方をしています。
(ま、基本的な考え方、運用方法ですね)

 

 

・Trade analysis
Swallow_EABANK_officialBT20050114_20180629_Tradeanalysis

 

左側の表とグラフは、暦年毎の損益を示しています。

 

暦年毎で見ると、毎年利益を獲得していることが再確認できます
勝率50%以上を毎年記録していることもわかります。

 

年毎の利益を見ると(下側のグラフ)、2011年がピークで、
前後の年で下がっている「山」の形状となっています。
2014年以降、それ以前と比較すると年間の利益が小さい傾向に
あるということがわかります。

 

2018年以降、その傾向が続くのか、次の山の形状を形成すべく
利益積み上げを大きくしていくのか、注目です。

 

 

左から2列目の2つの棒グラフは、日毎の損益、
エントリー時間毎の損益です。

 

13、23,27日にエントリーしたポジションは損失となる
傾向にあるようですね。
興味深いのが、その前後はガッチリと利益を計上する傾向が
あるということです。

 

エントリー時間毎で見ると、9、12時にエントリーしたポジションは
分が悪いようですね。

 

 

右から2列目の棒グラフは、エントリー時間毎の勝ち、負けです。
12時は、上で見たように負けが多いようです。
9時は、勝率よりも、負けた時の損失が大きい傾向があり、上記で
見た結果となっていると想定されます。

 

 

右側のグラフは、ポジション保有時間と損益、利益と損失の割合
を示しています。

 

上段の散布図から、ポジション保有期間が1日半くらいでピタッと
決済されるポジションが一定数あるというのが見て取れます。

 

それよりも長い保有期間となる場合、しっかりと利益につなげている
ことが多く、利益の額が損失の額よりも大きい傾向がありそうだと
想定されます。

 

下段の棒グラフは、保有時間の頻度だと認識しています。
4日が突出して多いのですが、1-4日の保有期間を4daysとして
表示されることで特徴的なグラフになっているのだと想定しています。

 

デイトレード、スイングトレードをするEAであることを示していると
言えます。

リアル口座フォワード結果の紹介

管理人のTraders-proのTITAN FXで稼働させているものは、
稼働開始したばかりなので記事作成時点で1トレードしかしていません。
(損失となっています)

 

そこで、Swallowを販売しているGogoJungle(ゴゴジャン)での
フォワード結果(デモ口座)を紹介します。
ロットサイズは、0.1ロットです。

 

Swallow_デモ口座フォワード_GogoJungle

 

2018年5月以降、好調であることが見て取れます。
2017年9月から2018年4月までは右肩下がり的な結果と
なっていますね。

 

このへんの経緯がバックテスト結果と比較してどうなのか?
というのが気になるところです。

 

デモ口座とはいえ、フォワードで相場との相性が良い時期という
ことなので、リアル口座での稼働開始に悪くはなさそうな
タイミングと言えそうです。

 

ただし、個人的には検証用ロットサイズでの稼働中です。
今後のリアル口座トレード結果を参照しながら巡航ロットサイズへ
変化させていく予定です。

今後の運用

Traders-pro経由のTITAN FX口座にて検証用ロットサイズで
稼働しており、トレード結果を参照してロットサイズを変えていく
状態にありますが、EA設定の変更を検討しています。

 

探索の対象は、
・LotIncreaseFactor:チャンス時のロット倍率
・rTakeProfit:利益確定幅%
・RStopLoss:損失確定幅%
などです。

 

もちろん、デフォルトが良いという結論になるかもしれませんし、
無闇に変えるつもりもありません。

 

現時点でのEA設定(ロットサイズ以外デフォルト)を掲載します。
Swallow_リアル稼働設定_Traders-pro_TITANFX

 

 

 

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