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【EA検証】SingaPura USDJPY 24時間無休スキャルパー|Traders-pro

WhiteBearシリーズでお馴染みのラッコ(Penguin )さん
監修したというSingaPuraを紹介します。

 

「金融大国シンガポール」からの出品とのことです。

 

ま、どこからの出品だろうが、より永く、より大きく稼いでくれて、
運用管理がしやすい特性のEAが個人的希望です。

 

そして、日本国内で提供しているサービスを海外でも展開する
くらいの勢いが欲しいな〜と個人的には思ったりします。
(MT4が普及している国であれば、いけると思うのですが、
どうなんでしょうか? もちろん、法規制をガッチリ調べて
遵守せねばなりませんが・・・)

 

 

さて、SingaPuraは、
USDJPY
EURUSD
GBPUSD
の3つに対応しており、それぞれ別個のEAとして提供されます。

 

今回は、USDJPYに対応している『SingaPura UJ』を
紹介します。

Singapura USDJPYをレビュー

EA開発者:Spider-Man さん
(個人的に、初めて拝見します)

 

EA概要
・エントリー時間帯に制限がない24時間稼働タイプのスキャルピングEA。
・3組の「RSI・Bollinger Band・DeMarker・ADXおよび
 移動平均線シグナルのフィルター」を駆使。
・複数ポジションを持つ
・「固定ロットトレード」と「マーチンゲールトレード」を選択可能。

 

通貨ペア:USDJPY
(シリーズとして、EURUSD、GBPUSDにも対応:別EA)

 

使用時間足:M5(5分足)

 

取引スタイル:スキャルピング、デイトレード

 

最大ポジション数:6(設定変更可能)

 

最大ストップロス(SL)140(設定変更可能)

 

テイクプロフィット(TP):9(設定変更可能)

 

両建て:明示なし

 

その他
マーチンゲールトレードをさせる場合には、
 MT4の「ターミナル」にて、「口座履歴」タブにて「全履歴」を表示
 するように設定する必要があります。
 (マーチンの場合、過去トレード結果を参照するため)

 

個人的にビックリ!!したのが、SL設定で、スキャルEAなのに
140!!
という値です。
TP(9)の15.555・・・倍です!!
(TPとSLの設定について、探索(最適化)を実行中です)

 

もちろん、スキャルEAの場合はTPが一桁だけと
SLは50-60レベルというのはよくあることで、
そういう傾向にあるEAが多いという認識はあります。

 

それにしても!!です。

 

とは言え、ラッコ(Penguin)さんが監修したという点で
興味があり、検証してみることにしました。
バックテスト結果をチラっとみる限り、良さそうな
感触を得ていたというのもありますが。

Singapura USDJPYのバックテスト結果

MT4でバックテストを実行した後、詳細に解析する場合には、
QuantAnalyzerが有名で一般的です。
意外と知られていないように見えるのが、myfxbook
MT4のバックテストレポートファイルをアップロードして
解析するという方法です。

 

ここでは、一般的なQuantAnalyzerを使って見ていきましょう。

 

国内口座のFXTFの2012年1月以降のヒストリカルデータ
使用してバックテストしました。
(FXTFのWEBサイトからダウンロードできます。
2018年9月末までのバックテスト結果を見て行きます。

 

 

 

・Overview(概要)
ざっくり言えば、MT4のバックテスト結果レポートと同様の内容に
暦年毎の損益を追加したような表示内容です。

 

Singapura_USDJPY_FXTFデータBT_201201_201809_Overview

 

利益:7267.8pips
    $6709.21

 

最大ドローダウン:$808.45
※QuantAnalyzerで表示されるドローダウンは
精確な値では無いようなので、MT4での表示値を
記載しました。

 

 

・Equity chart(利益曲線)
横軸が時間(年月)、縦軸が利益のグラフです。
下段にドローダウンが描画されています。

 

Singapura_USDJPY_FXTFデータBT_201201_201809_Equitychart

 

最大停滞期間(Max stagnation)が268日となっています。
この停滞している2012年の曲線を見ていると、他の時期と
明確に違うな、という印象です。

 

2014年には、ほとんどトレードしていない時期が永く
続いたりもしています。
2014年4月中旬以降4か月ほどは数回程度というトレード回数です。

 

このバックテスト結果が概ね信頼できるものであると仮定するなら、
そういう極端にトレード回数が少ない時期もあるということを
認識しておいた方が良さそうです。

 

 

・Trade analysis
Singapura_USDJPY_FXTFデータBT_201201_201809_Tradeanalysis

 

左側の表とグラフは、暦年毎の損益を示しています。
上側の表で、毎年利益を稼ぎ出していることがわかります。
全ての年で勝率75%の高勝率トレードにて利益を積み上げている
ことがわかります。

 

下側の棒グラフは、暦年毎の利益を示しています。
年毎にバラバラの結果を出しているということが分かります。

 

左から2列目の2つの棒グラフは、日毎の損益、
エントリー時間毎の損益です。
上側の表は、日毎の損益を示しています。
3,23,25日は損失となっていますが、それ以外の日に
エントリーしたポジションによって稼いでくれている
ようです。

 

下側のグラフは、エントリー時間毎の損益です。
24時間満遍なくエントリーしていることがわかります。
16、21時にエントリーしたポジションは分が悪いようです。
大き目の損なので、その時間特有の動きによるものなのであれば、
24時間時間無制限のエントリー(笑)という看板を下ろすことに
繋がるとしても、エントリー時間を制限したもので
バックテストしてみたいです。

 

右から2列目の2つの棒グラフは、上段がエントリー時間毎の
勝数、負数、下段が時間毎のエントリー数です。

 

16、21時のエントリーは負数が多い傾向があるようです。
しかしながら、勝率としては5割を超えているので、
負けた時の損失が大きくなるという結果につながっている
のでしょう。
極端に損失となったときの損失幅が大きいという結果に
なっているハズです。

 

下段のグラフでは、24時間休みなく働いていることが
分かります(笑)

 

一番右側のグラフは、ポジション保有時間と損益、利益と損失の割合
を示しています。

 

上段の散布図で特徴的なのが、ポジション保有時間が
大きく2つのグループに分けられることです。
15時間くらいまでの保有期間となるグループと
2日間くらいの保有期間というグループです。
結果的にこうなった、ということなのでしょうけど、
印象深い結果です。

 

それを棒グラフで示したのが下段の棒グラフです。
頻度で見れば、16時間迄の保有期間が圧倒的に
多いようです。

リアル口座フォワード結果の紹介

まだ、自分の口座での稼働はさせていません。
なので、結果を紹介できません。

 

※追記
USDJPY版を検証ロットにて稼働開始しました。

 

まずは、SingaPuraシリーズの中でバランス良い結果と
なりそうなUSDJPY版を稼働させる予定です。

 

が、やはりSL設定が140という値で、しかもバックテストを
見ると、ほんの数回とか稀有な事態というわけでも
なさそうというのと、ロジック決済では最大で90pips程度
のようなので、そのへんが1つの目途となるような
探索結果になるようなら、その設定で稼働を
させようかな、というイメージでいます。

 

ということで、本記事作成時点では、稼働させていません。
もうしばらく、お待ちください。
myfxbookで確認できるようになるはずです。

今後の運用

前述の通り、まずは一つの通貨ペア(現時点の予定はUSDJPY)で
稼働開始予定です。

 

探索結果を精査し、デフォルトでいくか探索結果を反映
したもので行くかを判断します。
並行して稼働できるのがベストでしょうけど、
色々な意味でのリソースに制約があるので。

 

そのへんの話は、本記事に追記する形で紹介する予定です。

 

※追記
バックテストと同期間でSLとTPの探索をした結果、
Sl=100 Tp=8
Sl=90 Tp=8
あたりがデフォルトよりも良さそうという判断をしました。

 

あくまで、FXTFヒストリカルデータでの結果です。
(2012年1月-2018年9月末のデータ)

 

TITAN FXで稼働させた場合はもちろん、他の口座で
稼働させた場合にどうなのかは分かりませんが、
まずはこの設定で稼働開始しました。

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